[차트공부] 볼린저밴드란 무엇인가?

시장에서 거래되는 암호화폐는 일분 일초도 쉬지 않고 변화하고 있다. 그 암호화폐의 펀더멘탈과 미래 성장 가능성, 사람들의 관심과 악재 등 다양한 요소가 결합되어 변화한다. 

 

본래 그 가격이 고평가 된 것인지, 저평가된 것인지 모호하기 짝이 없다. 그래서 투자자들은 현재 가격 수준이 어떤지를 판단하기 위해 여러 가지 기준을 원하고 있다. 이러한 수요 속에서 여러 지표가 탄생했고, 볼린저밴드(Bollinger Bands)도 그 중 하나다.

 

볼린저밴드는 1980년대 초 존 벌린저라는 투자가가 고안해 낸 지표다. 구체적으로는 볼린저밴드는 가격를 구성하는 채널을 형성하는 세 개의 라인으로 구성된 기술 지표를 말한다. 중간선은 단순 이동 평균(SMA)이고 상한선과 하한선은 SMA에서 파생되어 가격 변동성에 따라 이동한다. 트레이더는 볼린저밴드를 사용하여 현재 추세를 결정하고 변동성을 측정하며 잠재적 추세 반전을 예측한다.

 

[볼랜저밴드 - 출처 bybit]

 

볼린저 밴드는 주로 변동성 지표로서의 정확성 때문에, 이전 마감에 비해 가격이 얼마나 높거나 낮은지를 결정하는 데 사용된다.

볼린저밴드. 출처 : bybit

볼린저 밴드는 3개의 밴드로 구성된다.

1. 중간 밴드 – 단순 이동 평균(SMA)
2. 상위 밴드 – 중간 밴드에서 변동 측정을 정의하는 SMA에 두 가지 표준 편차를 더한 것입니다. 상위 밴드와 하위 밴드가 가격 변동성에 따라 확장 및 수축할 수 있도록 한 것이다.
3. 하위 밴드는 SMA에서 두개 표준편차를 뺀 것이다.

앞서 언급했듯이, 볼린저 밴드는 단순한 이동 평균의 위와 아래에 표시된 두 개의 선으로 구성된다. 기본적으로 이 지표에는 SMA(Simple Moving Average)에 대한 20개의 주기와 상한선과 하한선 각각에 대한 표준 편차가 두 개 함께 제공된다. 각 밴드 사이의 거리는 표준 편차에 따라 달라진다. 따라서 시장이 진정되면 밴드가 좁아지고 변동성이 커지면 밴드가 넓어진다.

 

밴드는 차트에서 다음과 같이 그려진다.

 

하지만 매개 변수는 트레이더의 필요에 따라 수동으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 밴드에 대해 표준 편차가 2개 반인 SMA 15를 설정할 수 있다.

 

표준 편차에 익숙하지 않다면, 이 개념을 값에 따라 숫자가 어떻게 분포되어 있는가 보여주는 거라고 생각하면 된다. 예를 들어, 상위 및 하위 밴드가 하나의 표준 편차로 설정된 경우, 이는 최근 가격 이동의 약 68%가 이러한 밴드 내에 포함되었음을 말한다.

 

반대로, 두 개의 밴드가 두 표준 편차로 설정된 경우, 이는 추적 기간 내 가격 이동의 약 95%가 밴드에 의해 형성된 채널 내에 포함된다는 것을 의미한다. 다음은 서로 다른 표준 편차 값으로 적용될 수 있는 양을 보여 주는 이미지이다.

 

볼린저 밴드는 가격 변동성을 측정하는 것 외에도 무역업자들이 과매입과 과매도 수준을 결정하는 데 도움을 줄 수 있어 모멘텀 지표 역할을 할 수 있다.

 

SMA가 내장돼 있어 트렌드 추종 지표 역할도 잘 수행할 수 있다. 비록 이 지표가 보편적이지만, 더 나은 신호를 위해 다른 기술 도구와 결합하는 것은 여전히 타당한 방식이다.

볼린저 밴드의 특징

볼린저 밴드를 비판적으로 식별하고 활용하려면 다음과 같은 주요 특성을 알아야 한다.

• 이 지표는 가격 변동성을 측정하는 데 사용되지만, 과매입 및 과매입 수준뿐만 아니라 추세도 효과적으로 결정할 수 있다.
• 볼린저 밴드는 SMA 20과 상하 3개의 선으로 구성되며, 각 선에는 기본적으로 2개의 표준 편차가 있다.
• 변동성이 커지면 밴드가 자동으로 확장되고 시장이 진정되면 밴드가 좁아진다.
• 가격은 밴드의 중간 지점으로 되돌아가는 경향이 있다. 따라서 가격이 한 쪽 밴드에 닿을 경우, 반대 방향으로 튕겨나갈 것을 예상할 수 있다. 따라서 볼린저 밴드는 스윙 트레이더들에게 좋은 지표가 된다.
• 밴드가 잠시라도 매우 가까이 있게 되었을 경우, 브레이크아웃이 어떤 방향으로든 발생할 수 있다.

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볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈 개념 이해하기

볼린저 밴드가 제공하는 가장 중요한 거래 시스템 중 두 가지는 볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈이다. 전자는 밴드 중 하나를 건드릴 때마다 가격이 다시 중간으로 튕겨나가는 경향이 있다는 트렌드 반전 전략이다. 따라서, 가격이 볼린저 밴드의 상한선에 도달하면, 트레이더들은 보통 숏 또는 롱 포지션을 취할 것이다.

 

전체 맥락에서 보자면, 밴드를 동적 지지대 및 저항 수준으로 생각할 수 있다. 밴드 관련성은 시간이 많을수록 증가한다. 따라서 계속 오픈 포지션을 유지하는 스윙 트레이더에게 적합한 전략이다. 볼린저 바운스는 상대적으로 변동성이 낮은 수평 추세에서 더 잘 작동한다. 초보자들은 이러한 시장 상황을 무시하는 경향이 있지만, 이 전략은 특히 추세가 불분명할 때 수익성이 좋을 수 있다. 밴드가 커지고 있다면 가격이 새로운 흐름을 형성하고 있기 때문에 볼린저 바운스 전략 거래를 포기해야 한다.

 

변동성이 낮을 때에는 다른 전략인 볼린저 스퀴즈를 사용할 수 있다. 밴드가 좁아지면 탈출할 준비를 해야 한다. 가격이 상위 밴드를 뛰어넘을 경우 가격 상승세가 이어질 것으로 예상되면서 트레이더들이 롱 포지션을 취할 것이다. 캔들이 하위 밴드 밑으로 떨어진다면 가격이 계속 내려가기 때문에 트레이더들은 숏 포지션을 취한다.

볼린저 밴드를 기반으로 한 거래 시스템은 다양하지만, 이 두 가지 전략이 가장 보편적이다.

 

분명 볼린저 밴드는 훌륭한 활용성으로 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나다. 그러나, 다른 지표와 마찬가지로 암호화폐 가격을 예측할 수는 없다. 밴드는 실시간으로 가격 움직임에 반응하지만, 지표는 다음에 무엇이 나올지 예상할 수 없는 것이다. 특히 지난 몇 기간의 평균 가격을 고려하는 단순한 이동 평균을 기반으로 하는 경우에는 이 지표가 뒤떨어질 수도 있다. 하지만, 다음 가격 움직임을 예측하고 그에 맞게 대응하면서 하는 것은 트레이더 고유의 몫이다. 볼린저 밴드는  그저 작은 힌트만을 제공할 뿐이다.

 

다양한 시간 프레임과 함께 다른 지표들과 함께 보기를 추천한다.

 

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