By admin 
시장에서 거래되는 암호화폐는 일분 일초도 쉬지 않고 변화하고 있다. 그 암호화폐의 펀더멘탈과 미래 성장 가능성, 사람들의 관심과 악재 등 다양한 요소가 결합되어 변화한다.
본래 그 가격이 고평가 된 것인지, 저평가된 것인지 모호하기 짝이 없다. 그래서 투자자들은 현재 가격 수준이 어떤지를 판단하기 위해 여러 가지 기준을 원하고 있다. 이러한 수요 속에서 여러 지표가 탄생했고, 볼린저밴드(Bollinger Bands)도 그 중 하나다.
볼린저밴드는 1980년대 초 존 벌린저라는 투자가가 고안해 낸 지표다. 구체적으로는 볼린저밴드는 가격를 구성하는 채널을 형성하는 세 개의 라인으로 구성된 기술 지표를 말한다. 중간선은 단순 이동 평균(SMA)이고 상한선과 하한선은 SMA에서 파생되어 가격 변동성에 따라 이동한다. 트레이더는 볼린저밴드를 사용하여 현재 추세를 결정하고 변동성을 측정하며 잠재적 추세 반전을 예측한다.
[볼랜저밴드 – 출처 bybit]
볼린저 밴드는 주로 변동성 지표로서의 정확성 때문에, 이전 마감에 비해 가격이 얼마나 높거나 낮은지를 결정하는 데 사용된다.
볼린저 밴드는 3개의 밴드로 구성된다.
- 중간 밴드 – 단순 이동 평균(SMA)
- 상위 밴드 – 중간 밴드에서 변동 측정을 정의하는 SMA에 두 가지 표준 편차를 더한 것입니다. 상위 밴드와 하위 밴드가 가격 변동성에 따라 확장 및 수축할 수 있도록 한 것이다.
- 하위 밴드는 SMA에서 두개 표준편차를 뺀 것이다.
앞서 언급했듯이, 볼린저 밴드는 단순한 이동 평균의 위와 아래에 표시된 두 개의 선으로 구성된다. 기본적으로 이 지표에는 SMA(Simple Moving Average)에 대한 20개의 주기와 상한선과 하한선 각각에 대한 표준 편차가 두 개 함께 제공된다. 각 밴드 사이의 거리는 표준 편차에 따라 달라진다. 따라서 시장이 진정되면 밴드가 좁아지고 변동성이 커지면 밴드가 넓어진다.
밴드는 차트에서 다음과 같이 그려진다.
하지만 매개 변수는 트레이더의 필요에 따라 수동으로 변경할 수 있다. 예를 들어, 밴드에 대해 표준 편차가 2개 반인 SMA 15를 설정할 수 있다.
표준 편차에 익숙하지 않다면, 이 개념을 값에 따라 숫자가 어떻게 분포되어 있는가 보여주는 거라고 생각하면 된다. 예를 들어, 상위 및 하위 밴드가 하나의 표준 편차로 설정된 경우, 이는 최근 가격 이동의 약 68%가 이러한 밴드 내에 포함되었음을 말한다.
반대로, 두 개의 밴드가 두 표준 편차로 설정된 경우, 이는 추적 기간 내 가격 이동의 약 95%가 밴드에 의해 형성된 채널 내에 포함된다는 것을 의미한다. 다음은 서로 다른 표준 편차 값으로 적용될 수 있는 양을 보여 주는 이미지이다.
볼린저 밴드는 가격 변동성을 측정하는 것 외에도 무역업자들이 과매입과 과매도 수준을 결정하는 데 도움을 줄 수 있어 모멘텀 지표 역할을 할 수 있다.
SMA가 내장돼 있어 트렌드 추종 지표 역할도 잘 수행할 수 있다. 비록 이 지표가 보편적이지만, 더 나은 신호를 위해 다른 기술 도구와 결합하는 것은 여전히 타당한 방식이다.
볼린저 밴드의 특징
볼린저 밴드를 비판적으로 식별하고 활용하려면 다음과 같은 주요 특성을 알아야 한다.
- 이 지표는 가격 변동성을 측정하는 데 사용되지만, 과매입 및 과매입 수준뿐만 아니라 추세도 효과적으로 결정할 수 있다.
- 볼린저 밴드는 SMA 20과 상하 3개의 선으로 구성되며, 각 선에는 기본적으로 2개의 표준 편차가 있다.
- 변동성이 커지면 밴드가 자동으로 확장되고 시장이 진정되면 밴드가 좁아진다.
- 가격은 밴드의 중간 지점으로 되돌아가는 경향이 있다. 따라서 가격이 한 쪽 밴드에 닿을 경우, 반대 방향으로 튕겨나갈 것을 예상할 수 있다. 따라서 볼린저 밴드는 스윙 트레이더들에게 좋은 지표가 된다.
- 밴드가 잠시라도 매우 가까이 있게 되었을 경우, 브레이크아웃이 어떤 방향으로든 발생할 수 있다.
볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈 개념 이해하기
볼린저 밴드가 제공하는 가장 중요한 거래 시스템 중 두 가지는 볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈이다. 전자는 밴드 중 하나를 건드릴 때마다 가격이 다시 중간으로 튕겨나가는 경향이 있다는 트렌드 반전 전략이다. 따라서, 가격이 볼린저 밴드의 상한선에 도달하면, 트레이더들은 보통 숏 또는 롱 포지션을 취할 것이다.
전체 맥락에서 보자면, 밴드를 동적 지지대 및 저항 수준으로 생각할 수 있다. 밴드 관련성은 시간이 많을수록 증가한다. 따라서 계속 오픈 포지션을 유지하는 스윙 트레이더에게 적합한 전략이다. 볼린저 바운스는 상대적으로 변동성이 낮은 수평 추세에서 더 잘 작동한다. 초보자들은 이러한 시장 상황을 무시하는 경향이 있지만, 이 전략은 특히 추세가 불분명할 때 수익성이 좋을 수 있다. 밴드가 커지고 있다면 가격이 새로운 흐름을 형성하고 있기 때문에 볼린저 바운스 전략 거래를 포기해야 한다.
변동성이 낮을 때에는 다른 전략인 볼린저 스퀴즈를 사용할 수 있다. 밴드가 좁아지면 탈출할 준비를 해야 한다. 가격이 상위 밴드를 뛰어넘을 경우 가격 상승세가 이어질 것으로 예상되면서 트레이더들이 롱 포지션을 취할 것이다. 캔들이 하위 밴드 밑으로 떨어진다면 가격이 계속 내려가기 때문에 트레이더들은 숏 포지션을 취한다.
볼린저 밴드를 기반으로 한 거래 시스템은 다양하지만, 이 두 가지 전략이 가장 보편적이다.
분명 볼린저 밴드는 훌륭한 활용성으로 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나다. 그러나, 다른 지표와 마찬가지로 암호화폐 가격을 예측할 수는 없다. 밴드는 실시간으로 가격 움직임에 반응하지만, 지표는 다음에 무엇이 나올지 예상할 수 없는 것이다. 특히 지난 몇 기간의 평균 가격을 고려하는 단순한 이동 평균을 기반으로 하는 경우에는 이 지표가 뒤떨어질 수도 있다. 하지만, 다음 가격 움직임을 예측하고 그에 맞게 대응하면서 하는 것은 트레이더 고유의 몫이다. 볼린저 밴드는 그저 작은 힌트만을 제공할 뿐이다.
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